金融價格時間序列是帶有隨機噪音的，而且很明顯噪音是比較大的。在低信噪比條件下，識別有效信號的確是比較難得。在線搜索了一圈，隨機共振理論提供了一些理論支持。

以前也看過用小波等方式去噪音的，不過貌似效果也不明顯。

問題起源：

在進行金融交易時，價格波動的特征直接決定了交易模式的特征。即使同樣是漲50%的單邊上升行情，具體波動細節(jié)的不同，將直接影響策略的交易結果。因此判定當前波動特征就成為一個很明確的任務。

問題歸結：

要通過一系列有限的特征量，描述一個波動的當前狀態(tài)。這些特征量，將被用于決策究竟采用何種交易模式。