什么是系統(tǒng)？
所說的系統(tǒng)化，大概是一種形容規(guī)范，也是人類在很長時(shí)間的社會(huì)實(shí)踐中去認(rèn)識(shí)現(xiàn)實(shí)社會(huì)的一個(gè)過程。
在最早的時(shí)候，人們認(rèn)識(shí)事物的時(shí)候只是一個(gè)局部而已，慢慢的不斷積累和深化這些事物的局部，從而人類才終于認(rèn)識(shí)到了事物的整體。還有就是構(gòu)成整體的那些局部之間的聯(lián)系?？偠灾褪牵喊堰@些局部的認(rèn)知積累起來，然后根據(jù)一種方式就是有順序還直觀的方式表現(xiàn)出來。
一種繁瑣而復(fù)雜的活動(dòng)說的就是金融投資，自身價(jià)格波動(dòng)不僅是投資者要面對(duì)的，同時(shí)還要面對(duì)一些復(fù)雜性因素，就是造成價(jià)格波動(dòng)的背后復(fù)雜性因素，最需要面對(duì)的是一些不確定性，來自于投資者自身情緒。期貨的實(shí)際交易中，導(dǎo)致長期下來一大部分投資者都是以失敗而結(jié)束的原因就是這些復(fù)雜性和不確定性。
所以，在期貨市場上想要一致性獲利保持穩(wěn)定，還想長期保持穩(wěn)定的情況。那么就一定要在市場認(rèn)識(shí)很充分的基礎(chǔ)上，建立有效果的系統(tǒng)化手段，并量化全部復(fù)雜性和不確定性。要在最后達(dá)到最低的風(fēng)險(xiǎn)和更高的回報(bào)，就必須保證所有的交易是有順序和直觀的。
交易體系，風(fēng)險(xiǎn)控制體系和監(jiān)控體系組成了比較完整的交易系統(tǒng)，一定要有團(tuán)隊(duì)才能完成，一個(gè)人完成是不現(xiàn)實(shí)的。
下面的三點(diǎn)特征，應(yīng)該是一個(gè)完整的交易系統(tǒng)具有的：
1.簡單性
程序化要加入到制定交易計(jì)劃和執(zhí)行中去，對(duì)它們進(jìn)行實(shí)施和監(jiān)控是人需要做的。這種情況下又簡單還有效。
2.穩(wěn)定性
收益的穩(wěn)定性為主要表現(xiàn)，可能會(huì)有大起的情況，大落的情況是絕不會(huì)發(fā)生的，所以就不會(huì)存在產(chǎn)生重大損失的情況發(fā)生。即使有這種微乎其微的可能性。
3.枯燥性
掙錢的過程一定是枯燥的不會(huì)有任何的樂趣，經(jīng)過一次又一次的的驗(yàn)證交易系統(tǒng)可行以后，執(zhí)行的過程，每天都是枯燥的，個(gè)人感情不會(huì)摻雜在具體的交易當(dāng)中，并且不會(huì)存在。這樣雖然很枯燥，但是非常有效果的。
第一：監(jiān)控體系
人是有感知的，心情有好的時(shí)候也有低落的時(shí)候，所以就可能發(fā)生不必要和不能彌補(bǔ)的損失。就比如：昨天晚上和自己的愛人有過爭吵，第二天交易時(shí)，就有可能出現(xiàn)上面的情況。同樣的道理，就像濱中泰男的住友事件、尼克里森的巴林銀行事件，還有亨特兄弟的白銀事件，這些世界上比較大的事件，都是這樣才發(fā)生的。在過去，他們都很光輝燦爛和呼風(fēng)喚雨，他們就是因?yàn)檫^于依靠一個(gè)人的力量才形成現(xiàn)在的局面。即使在過去你成功100次，1000次或者更多次，但是哪怕就一次失敗都會(huì)讓你的成功都不復(fù)存在。
階段性是任何一個(gè)操盤手都會(huì)有的，可能在一個(gè)時(shí)間段里交易的相當(dāng)好，可是人畢竟是有血有肉的，很難擺脫人自身的那種特性：貪得無厭和懼怕。
我自己的一個(gè)事件，就是最好的例子。在1997-2001年末四個(gè)年頭里，能夠獲利已經(jīng)是很穩(wěn)定的了，在當(dāng)時(shí)的小范圍內(nèi)是挺有名，也就是這樣自己變得驕傲很得意。再2002年初，最后造成了最終導(dǎo)致了滑鐵盧。就在當(dāng)時(shí)我能夠嚴(yán)格的堅(jiān)持交易系統(tǒng)，我相信不會(huì)失敗的如此之慘，可是那時(shí)的心態(tài)已經(jīng)徹底的混亂了，在做所有的交易的時(shí)候都顯然的帶上了主觀色彩，掉轉(zhuǎn)過來說，那時(shí)候有一個(gè)給我控制風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)控制員，那么我想我一定不會(huì)損失的超出我的預(yù)期。
所以，操盤手一定要放棄個(gè)人的思想主義，所有的事情都要團(tuán)隊(duì)來完成，同時(shí)一定要精細(xì)周密的進(jìn)行分工，一定要互相約束對(duì)方，一定要讓制定計(jì)劃的人和執(zhí)行計(jì)劃的人分開，這樣做來確保交易計(jì)劃可以徹底實(shí)現(xiàn)和執(zhí)行下去。
實(shí)際交易中，我個(gè)人有一個(gè)三類人組成的團(tuán)隊(duì)，分別是：管理員1人，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控員1人，交易員2人。
下面就是他們職責(zé)的詳細(xì)劃分：
a.管理員
（1）不可以過問和制止交易員的平時(shí)的交易。
（2）制作獎(jiǎng)賞相關(guān)的制度，并且統(tǒng)一的審查討論交易計(jì)劃，還有組織和協(xié)調(diào)的工作。
（3）要不間斷地去完善交易系統(tǒng)，填補(bǔ)發(fā)生的漏洞。
（4）要在一個(gè)固定的時(shí)間和日期里，總結(jié)資金的運(yùn)作情況。
b.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控員
（1）總資金10%是被賬戶浮動(dòng)虧損或者實(shí)際虧損占據(jù)的話，這時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控員是有權(quán)利亮起紅燈的，并且提醒交易員一定要平倉而且停止交易，再一次重新交易要在總結(jié)休息之后；一定要完全清倉是在賬戶浮動(dòng)虧損或者實(shí)際虧損已經(jīng)占據(jù)了總資產(chǎn)的18%的時(shí)候，要在同時(shí)報(bào)告管理員開始準(zhǔn)備賬戶的清算。
（2）總資金7%被賬戶浮動(dòng)虧損或者實(shí)際虧損占據(jù)時(shí)，這時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控員是有權(quán)利亮黃燈的，絕對(duì)不可以開新倉。
（3）一定要認(rèn)真不放松的檢查交易員的交易日志還有資金持倉狀況，要立即上報(bào)發(fā)現(xiàn)的問題。
（4）查看并督促交易員要徹底的根據(jù)和體現(xiàn)交易計(jì)劃、執(zhí)行交易計(jì)劃，如果一旦交易員存在僥幸心理是，與不根據(jù)和體現(xiàn)交易計(jì)劃的時(shí)候，這時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控員要配合交易員執(zhí)行計(jì)劃的同時(shí)上報(bào)給管理員。
（5）資金曲線需要每一天都繪制。
（6）每一個(gè)交易日的當(dāng)天交易狀況和持倉狀況都要向管理員報(bào)告。
第二：交易體系
比如戰(zhàn)士手中的武器差不多就是交易體系，一定是越強(qiáng)大的越好。
在現(xiàn)在的社會(huì)上，各種各樣的交易軟件交易和交易系統(tǒng)一個(gè)挨著一個(gè)，到處都是。當(dāng)然也有效果是好的，也有效果差強(qiáng)人意的，我個(gè)人的觀點(diǎn)是：以下三點(diǎn)，在選擇交易軟件和交易思路上會(huì)有所幫助。
a.分散風(fēng)險(xiǎn)
雞蛋一定不能放在相同的籃子里，特別像期貨這樣的，一旦在一個(gè)品種中把資金全部投入進(jìn)去，那就和賭博沒有什么區(qū)別了。雞蛋一定不要放在一個(gè)籃子里，要放在不同種類的籃子里。至于風(fēng)險(xiǎn)，我們不單單要散在多空的各處，要多單空單都有，同時(shí)還要散到彼此沒有聯(lián)系的品種當(dāng)中。而且當(dāng)條件允許的情況下，也要散到各不相同的交易模式當(dāng)中去。
就比如：現(xiàn)在有倆個(gè)交易員A和B，A是獲利比較穩(wěn)定，B是虧損比較穩(wěn)定。我們現(xiàn)在把資金分成兩份，他倆一人一份，一份跟著A做，他怎么做我們就這么做。一份跟B，但是B怎么做，我們跟他相反著做。結(jié)果，我想我不用說你們也能明白了。
這倆個(gè)交易員A和B，就像是倆個(gè)沒有任何關(guān)系的兩套交易模式。一個(gè)交易模式不管多么穩(wěn)定，也會(huì)有出錯(cuò)的時(shí)候。即使這兩套交易模式是在相同的時(shí)間出錯(cuò)，所損失的資金也只不過是各部分資金當(dāng)中的2%也就是說是全部資金的2%。其實(shí)這就是分散了風(fēng)險(xiǎn)，只要保證不在相同的時(shí)間一起出錯(cuò)，那么就應(yīng)該不會(huì)虧損。
b.量化風(fēng)險(xiǎn)
我們要在交易之前制定好和計(jì)算出來，每一筆交易要做多少手合適，在虧損的情況下，最多可以虧損多少，值就是量化風(fēng)險(xiǎn)。
比如現(xiàn)在有資金10萬塊，全部資金的2%是你每筆交易允許虧損的資金。假如現(xiàn)在買黃豆，買用3000，只損2900，只能買兩手在碰到止損才能正正好好地賠2%；假如止損是2950吶？就可會(huì)買4手里了，碰到止損也恰好是是賠2%，也就是2000元；那么假如止損是2980都可以去做10手了，正因?yàn)檫€有其他的約束條件，所以我們不可能去做10手。降低風(fēng)險(xiǎn)和量化風(fēng)險(xiǎn)才是我們的目的，其實(shí)在每一次交易中我們可以接受的最不好的結(jié)果就是損失2%，如果已經(jīng)達(dá)到了2%的損失了，我們離場就不會(huì)被任何借口和理由所阻止。
c.關(guān)于回報(bào)，不要追求的過高
沒有風(fēng)險(xiǎn)的利潤在世界上是不存在的，如果有很高的利潤那么它的風(fēng)險(xiǎn)也是自然很高的，知道滿足就能收獲快樂。對(duì)于任何一個(gè)企業(yè)來說，在一年里有50%的利潤就是值得高興的了，不要總?cè)ヅ矢叩拇罄麧櫍駝t它給你帶來的將是無窮的壓力和痛苦。
去找到一套，在現(xiàn)實(shí)的實(shí)際當(dāng)中，能夠達(dá)到目地的交易模式，嚴(yán)格的定出一套風(fēng)險(xiǎn)體系，找在期貨方面一竅不通的兩個(gè)人代替你去執(zhí)行，再找個(gè)固執(zhí)和不會(huì)變通的人去給你進(jìn)行監(jiān)控，安排妥當(dāng)后，你就離開這個(gè)市場，出去玩，回來就等著收錢吧。
在文章的最后，我們先來看一個(gè)故事：
一只火雞和一只公牛在聊天
火雞嘆氣道：“我非常想到那棵樹頂上去，但是我沒有那份力氣。”
公牛答道：“這樣阿，你為什么不吃點(diǎn)我的糞便呢？那里面充滿了營養(yǎng)。”
火雞吃了一團(tuán)糞便，發(fā)現(xiàn)它真的使自己有力氣達(dá)到樹的第一個(gè)分叉處。
第二天，在吃了更多的牛糞后，火雞達(dá)到了樹的第二個(gè)分叉處。
最終，兩星期后，火雞非常驕傲的達(dá)到樹的頂端。
但不幸的是，沒多久，它就被一個(gè)農(nóng)夫盯上了，并且農(nóng)夫非常利索的就把火雞射下來了。
通過這則故事，我要表達(dá)的是：
你想要達(dá)到你的人生巔峰，牛糞也就是狗屎運(yùn)或許能夠幫助你。但是你想永遠(yuǎn)待在那里，靠它是不能夠做到的。
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