第一步：市場選擇
- 高流動性
拿什么來判斷呢？交易量絕對值，交易量占總比
- 大市場容量
對比你的投資金額而言。如果你的金額是1萬，那么億元級別的就足夠大；如果你的金額是千萬，那么百億級別的才能算大。
- 買強賣弱：強弱衡量標準：
- 突破以后變化了多少個N
- 用當前價減去3個月之前的價格，然后再除以N值。結果值最高的就是最強的市場。
第二步：判斷頭寸規(guī)模
- N的含義和計算公式：
1 - 真實波動幅度TR = Max (H-L , H-PDC,PDC-L)
其中： H= 當日最高價
L= 當日最低價
PDC= 前一日收盤價
2 - N = （19 * PDN+TR）/20
其中：
PDN = 前一日的N值
首次計算N的時候，由于沒有前一日的N值，直接取真實波動幅度的20日均值。
波幅調整后的頭寸單位 = （賬戶的1%/市場的絕對波動幅度）
-
風險與頭寸規(guī)模
單個市場：上限4個單位 高度關聯的多個市場：上限6個單位 松散關聯的多個市場：上限10個單位 單個方向（多頭或空頭）：上限12個單位
第三步：入市策略
系統(tǒng)一：以20日突破為基礎的短期系統(tǒng)
系統(tǒng)二：以55日為基礎的長期系統(tǒng)
海龜們一般在突破發(fā)生時立即入市。如果開盤價已經跳過了突破價，則在開盤時入市。
系統(tǒng)一：
如果上次是一次盈利性突破，則本次突破信號可以忽略。
如果上一次突破是虧損性突破（突破日之后的價格在頭寸有機會退出獲利（按照10日突破退出法則））之前發(fā)生了2N幅度的不利變動），那么目前的新突破就被視為有效的入市突破。
如果一次突破因為這條法則而被忽略，那么55日突破點則是最后保障，交易者要在55日突破點入市。
系統(tǒng)二：所有突破都是有效信號，無論上一次是虧損性還是盈利性的。
第四步：逐步建倉
- 在突破點建立一個單位頭寸
- 按1/2 N 的價格間隔逐步擴大頭寸。這 間隔以上一份訂單的實際成交價格為準。
這里使用限價交易的方式，而非市價交易，能夠更好地控制成本和收益
第五步：止損
整個頭寸的止損點，與最后一個頭寸價格有2N的間隔。
比如N = 1.2, 最后一個頭寸價格是20， 則所有頭寸的止損點是 20-2.4 =17.6
第六步：退出
交易創(chuàng)出10日或者20日新低的時候全部退出。
也就是說，交易即使沒有到達止損點，倒是突破了10日或者20日新低的時候，也要毫不猶豫地退出。
