有一個矩陣S，先令X=(S+S')/2，把S變成對稱陣X

Cholesky分解: 如果矩陣X是對稱正定的，則Cholesky分解將矩陣X分解成一個下三角矩陣和上三角矩陣的乘積。

設(shè)上三角矩陣為R，則下三角矩陣為其轉(zhuǎn)置，即X=R'R。

MATLAB函數(shù) chol(X) 用于對矩陣X進(jìn)行Cholesky分解， 其調(diào)用格式為： R=chol(X)：產(chǎn)生一個上三角陣R，使R'R=X。若X為非對稱正定，則輸出一個出錯信息。

————————————————

原文鏈接：https://blog.csdn.net/sinat_20265495/article/details/50372824