相信大家都還記得阿爾法狗橫掃圍棋界?，F在，人工智能似乎開始掃蕩投資界了。2017年10月18日，全球首只號稱使用人工智能選股的AI Powered Equity ETF（AIEQ）在紐交所推出。2018年10月18日，AIEQ滿一周歲，其表現令人深刻，跑贏了大盤，同時還完虐經驗豐富的基金經理們。
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根據公開信息，AIEQ為ETF Managers Trust的旗下的基金之一，由ETF Managers LLC作為投資顧問 （investment adviser） 管理。AIEQ的投資策略是基于EquBot公司開發(fā)的量化模型生成，后者是IBM創(chuàng)業(yè)企業(yè)全球扶持計劃旗下的公司，由IBMWatson超級計算機提供技術支持。
與傳統追蹤指數的被動型ETF不同，AIEQ為主動型管理ETF，追求資產增值與超額收益。AIEQ通過人工智能的方式來分析和挑選股票，一般只會選取30-70只美國股票，波動性與美股大盤的波動性相當。AIEQ每天分析6000家美國上市公司的數萬個市場信號和新聞文章（包括上市公司管理狀況，市場情緒、監(jiān)管文件、季度財報、新聞報道、社交媒體帖子等），它還在IBM Watson超級計算機上7*24小時不停歇運作。
據彭博投資組合分析，對AIEQ收益表現貢獻最大的15只股票中，有10只股票均非標普500?1指數中的股票，因這10只股票市值過小。
AIEQ推出一周年，年化收益率為11.81%，率高于標普500指數的收益率，不過相比于同一時期的基金經理，依然表現亮眼。它還跑贏了標普500指數和羅素2000指數，擊敗了87%的主動型基金經理。
AIEQ的優(yōu)異表現主要得益于挑選的小市值股票，這些AIEQ中的小市值股票表現比大盤（標普500指數和羅素200指數）高出6%。
在AIEQ挑選的股票中，有一家名為佩恩維吉尼亞（Penn Virginia Corp．）的公司，該公司是休斯頓一家油氣鉆井商，市值13億美元，雇傭人數不足100人。AIEQ對此公司的股票進行重倉配置，在今年6月份時，該公司股票是AIEQ配置比重最高的股票。此股票在今年已經上漲了100%，且是對AIEQ近一年收益貢獻最大的股票。
還有一家名為博伊德博彩（Boyd GamingCorp．）公司的股票，在AIEQ去年10月份剛推出的時候，該股票就位列AIEQ配置比重前五。這是一家位于洛杉磯的博彩公司。該公司股票價格在大跌之前曾大漲50%，不過令人意外的是，在股價大跌之前，AIEQ拋售了大部分此股票。
還有更為令人震驚的是，該公司把握得市場時機十分精準，在今年夏季時，AIEQ漸漸拋售小市值股票，轉而投向大市值股票，而隨后8月末羅素2000指數觸頂后便持續(xù)走跌。
對人工智能ETF仍持懷疑態(tài)度的人依然不太認可AIEQ，這些人認為，還需要10年的時間來檢驗AIEQ的收益能力，因為這樣就能涵蓋到整個商業(yè)周期，包括經濟低迷期。
不過人工智能ETF的擁護者則堅信，AIEQ的出色表現象征著：在投資領域，AI已經向人腦發(fā)出挑戰(zhàn)，而且主動型基金經理已經輸給了被動型指數基金（被動型基金的資管規(guī)模已經占到整體基金規(guī)模的44%），AIEQ表現又優(yōu)于被動型指數基金（大盤指數），所以，AI機器人接管華爾街的時代已經到來！
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