QDII LOF這個品種，因為設計的原因，經常有套利機會。因為QDII有額度限制，而且LOF分場內場外，就有流動性問題，因此經常會有折溢價出現(xiàn)。去年$華寶油氣(SZ162411)$ ?有過百分之十幾溢價的時候，對套利很是心動，總是想實踐實踐多學習一種武器。具體的方法可以參考@General_熊 @ETF拯救世界 的文章。 但是后來想通了自己對于投資的定位，就沒有那么貪婪了。 投資對于我來說，就是一種資產增值的工具，是副業(yè)。上班，增加自己人力資源優(yōu)勢對于我來說才是主業(yè)。（當然如果整天混日子的班，還是研究投資為好。）之前我一直都是采用Buy&Hold策略，每月定期看一下盤，如果操作，也就是十幾分鐘的功夫。而套利，則是需要時常盯盤，對于像我一樣的上班族來說，太消耗精力，有點得不償失。 我相信市場是有效的，對于QDII來說，折溢價基本上是靜態(tài)的，因為咱們開市的時候，華爾街都在睡覺呢。而具體折溢價多少，好多網站都替你算好了。唯一的變數(shù)就是你買定離手之后，晚上美股的走勢，這個很難預測。在這種信息公開透明，人人平等的套利機會面前，作為普通上班族有多少優(yōu)勢呢？一不小心就成為接盤俠了。 當然，如果是職業(yè)投資者，可以忽略我這小白寫的文章。當然，如果你是抱著交學費漲姿勢的心態(tài)玩套利，我是絕對支持的。 如果您是抱著學習的態(tài)度的上班族，容我最后提一點，千萬不要裸套。因為一次套利的統(tǒng)計收益很小，為了獲取令人滿意的收益，經常是加大倉位或加杠桿進行套利，這樣alpha + beta風險就太大了。如果手上有底倉，那么可以剔除beta風險，對于套利來說，就更安全了。具體方法還是請您參考上面的文章吧。