即便是告訴你交易策略你也不太可能盈利，關鍵是紀律和執(zhí)行性
———《金融怪杰》

1. 完整的交易系統(tǒng)

   • 包括以下六項：
     • 市場：買什么
       • 確定在那個市場運行系統(tǒng)
     • 頭寸規(guī)模：買賣多少
       • 頭寸對分散換和資金管理有重要影響，分散化可以將風險分擔到多個市場中，提高成功交易的概率；資金管理可以控制風險，防止提前出局
     • 入市：什么時候買賣
       • 確定什么時候入市出市的策略
     • 止損：什么時候放棄一個虧損的頭寸
     • 退出：什么時候退出一個盈利的頭寸
     • 戰(zhàn)術：怎樣買賣
       • 一旦系統(tǒng)產生信號，執(zhí)行方法的技巧就是重點了，是做限價單還是做市單？限價單做那個？交易多大的量？這些都是戰(zhàn)術方面考慮的事情

2. 市場：海龜們的選擇

   • 主要在市場的的相關性、流通性方面考慮

3. 頭寸規(guī)模
   • 主要根據波定性N來考慮，確定每個市場的頭寸規(guī)模，這樣保證每個市場的總交易量是一直的，分散風險，海龜交易用的是一個市場的資金量為總資金的1%為一個頭寸規(guī)模，換句話說，1個頭寸單位多少個合約，每次的加倉量就是以這些合約為基礎的。
   • 資金管理
     • 海龜資金管理辦法在4個層面上限值了總交易量
       • 單個市場，頭寸上限：4
       • 高度關聯的多個市場，頭寸上限：6
       • 松散關聯的多個市場，頭寸上限：10
       • 單個方向，頭寸上限 ：12
   • 調整交易規(guī)模
     • 請根據自己在實盤操作總的具體表現形式，實施調整交易規(guī)模，比如1年期虧損或者盈利，之后縮減或者添加資金量，可稱為強者恒強，弱者恒弱

4. 入市策略

   • 系統(tǒng)使用的20日突破為基礎的單線系統(tǒng)和55日突破為基礎的長線系統(tǒng)

5. 止損

   • 遵從系統(tǒng)法則的命令退出虧損的頭寸是一個生死攸關的要點，不會沒有止損點的穩(wěn)健系統(tǒng)

6. 退出

   • 盈利頭寸的退出策略是重要的策略之一，必須在系統(tǒng)觸發(fā)退出信號之后，及時退出，落袋為安
   • 買強賣弱，就是在最強的市場做多，在最弱的市場做空

7. 結束語
   • 每一個系統(tǒng)其實都不復雜，第一要熟悉你的系統(tǒng)，第二要研究你的系統(tǒng)，第三要建立對系統(tǒng)的信心，最后就是堅決執(zhí)行

文章內容來源信息如下，僅供個人學習、研究使用，如有侵權，請聯系刪除

原著作信息
名稱：海龜交易法則
原名：Way of the turtle:Thre secret Methods that Turned ordinary People into Legendary Traders
著者：[美]柯蒂斯*費思
譯者：喬江濤
出版社：中信出版社