18年3月4日8點(diǎn)至18年3月5日8點(diǎn)

本日提示

1. 保證金搬磚欄目試運(yùn)行，詳細(xì)說(shuō)明見(jiàn)欄目
2. 已通過(guò)一些指標(biāo)剔除了大部分容易砸腳的交易對(duì)（主要是價(jià)格變化率），但仍不建議簡(jiǎn)單的交易所間硬搬磚
3. 硬搬請(qǐng)結(jié)合可做保證金交易的交易所
4. 可以結(jié)合多日?qǐng)?bào)告觀察，如果長(zhǎng)期存在硬搬磚差價(jià)的交易對(duì)，通常存在確定的砸腳原因，比如無(wú)法提現(xiàn)等。歡迎人肉測(cè)試后反饋
5. 結(jié)合近期行情，如果法幣進(jìn)場(chǎng)一定要做好套期保值；考慮到近期美元貶值，遠(yuǎn)期合約還要考慮美金匯率變化

硬搬磚及循環(huán)對(duì)沖搬磚

經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的測(cè)試和各方反饋，存在穩(wěn)定價(jià)差的交易所間的交易對(duì)，一定是某種無(wú)法克服的障礙導(dǎo)致的，常見(jiàn)的是不能提幣充幣等等。所以本欄目的正確的解讀姿勢(shì)應(yīng)該是：搬磚的時(shí)候應(yīng)該避開(kāi)出現(xiàn)在下方表格中長(zhǎng)期有較大價(jià)差的情況，極大概率是浪費(fèi)時(shí)間?；谕瑯釉?，本欄目不再提供歷史價(jià)格圖表

表格數(shù)據(jù)說(shuō)明：

1. 篩選所有交易所間，存在穩(wěn)定價(jià)差的交易對(duì)
2. 挑出價(jià)差方向恒定的交易對(duì)
3. 按價(jià)差百分?jǐn)?shù)的75%分位數(shù)逆序排列
4. 剔除24小時(shí)數(shù)據(jù)采樣點(diǎn)價(jià)格變化率中，0變化率占比值大于0.7的記錄
5. 回測(cè)數(shù)據(jù)不代表實(shí)際收益，也不代表我們實(shí)盤(pán)交易的品種和策略

保證金交易搬磚

簡(jiǎn)單說(shuō)就是發(fā)現(xiàn)搬磚機(jī)會(huì)后，使用對(duì)沖方式搬磚，非獲利盤(pán)的基礎(chǔ)幣種用保證金交易建倉(cāng)，從而只要在兩邊交易所配置計(jì)價(jià)貨幣等待機(jī)會(huì)。

注意！目前表格內(nèi)全為歷史數(shù)據(jù)回測(cè)，我們尚未進(jìn)行實(shí)操測(cè)試。計(jì)劃觀察數(shù)日后根據(jù)利潤(rùn)率來(lái)確定放棄或者作為常規(guī)項(xiàng)目運(yùn)行。

價(jià)差持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)的前5歷史價(jià)格

量化交易

本欄目通過(guò)量化交易程序，挑選出前24H內(nèi)，最具收益率的交易對(duì)

表格數(shù)據(jù)說(shuō)明：

1. 量化交易的交易策略非常多，表格內(nèi)數(shù)據(jù)使用最基本的對(duì)沖策略
2. 剔除24小時(shí)數(shù)據(jù)采樣點(diǎn)價(jià)格變化率中，0變化率占比值大于0.5的記錄
3. 挑出價(jià)差百分?jǐn)?shù)的75%分位數(shù)大于1%的記錄
4. 挑出正負(fù)價(jià)格波動(dòng)比大于0.3的記錄
5. 按價(jià)差百分?jǐn)?shù)的75%分位數(shù)和正負(fù)價(jià)格波動(dòng)比逆序排列
6. 為保護(hù)我們量化交易程序的策略成功率，暫時(shí)隱藏價(jià)差百分比在1.5%以上的數(shù)據(jù)，具體公布方式待定
7. 回測(cè)數(shù)據(jù)不代表實(shí)際收益，也不代表我們實(shí)盤(pán)交易的品種和策略

排名前5的價(jià)格時(shí)間序列

時(shí)效避坑指南

本欄目動(dòng)態(tài)收集最新的搬磚大坑，如無(wú)效交易，虛假交易，無(wú)法提幣等等，等待群友們?nèi)翰呷毫σ黄鹜晟?/p>

1. Liqui交易所基礎(chǔ)幣種為L(zhǎng)un的交易數(shù)據(jù)無(wú)效，因?yàn)闊o(wú)法實(shí)際發(fā)生交易（已在上述統(tǒng)計(jì)中預(yù)先剔除）
2. ZB的usdt空氣幣（已在上述統(tǒng)計(jì)中預(yù)先剔除）

名詞說(shuō)明

數(shù)據(jù)范圍：

1. 交易所：Poloniex, Gate, Binance, Bitfinex, Kraken, Huobi, Liqui, Zb, HitBtc, OKEX, Bittrex, GDAX （更多交易所陸續(xù)添加中）
2. 每隔3分鐘左右采樣所有交易對(duì)最近成交單價(jià)

表格字段解釋：

1. 基礎(chǔ)幣種/計(jì)價(jià)幣種，構(gòu)成交易對(duì)
2. 交易所1，交易所2：存在價(jià)差的兩個(gè)交易所
3. 價(jià)差%：在同一時(shí)點(diǎn)上，交易所1價(jià)格減去交易所2價(jià)格，除以兩個(gè)價(jià)格中較小的一個(gè)價(jià)格取百分?jǐn)?shù)，保留正負(fù)號(hào)表示方向；每隔3分鐘左右對(duì)所有交易所價(jià)格采樣
4. 價(jià)差% 標(biāo)準(zhǔn)差：24小時(shí)內(nèi)所有價(jià)差%絕對(duì)值序列的標(biāo)準(zhǔn)差
5. 價(jià)差% 平均值：24小時(shí)內(nèi)所有價(jià)差%絕對(duì)值序列平均值
6. Q25，Q50，Q75：24小時(shí)內(nèi)所有價(jià)差%絕對(duì)值25%，50%，75%分位數(shù)
7. 相關(guān)度：24小時(shí)內(nèi)，兩個(gè)交易所所有價(jià)格采樣點(diǎn)的皮爾遜相關(guān)數(shù)
8. 價(jià)1零變化率占比，價(jià)2零變化率占比：24小時(shí)內(nèi)交易所所有采樣價(jià)格相對(duì)上一個(gè)時(shí)點(diǎn)計(jì)算變化率，其中0變化（即無(wú)變化）占所有變化率的百分比
9. 回測(cè)余額：投入1個(gè)計(jì)價(jià)幣種，24小時(shí)交易后的余額

回測(cè)算法：

1. 硬搬磚回測(cè)：投入1個(gè)計(jì)價(jià)幣種，時(shí)間均分10次交易完成交易所低買(mǎi)，模擬90分鐘完成交易所間搬磚，然后時(shí)間均分10次交易完成高賣(mài)；如果24小時(shí)結(jié)束基礎(chǔ)幣種仍有余額，則按市場(chǎng)價(jià)清倉(cāng)
2. 量化交易回測(cè)：每個(gè)交易所投入0.5個(gè)計(jì)價(jià)幣種，時(shí)間均分10次交易完成建倉(cāng)，按目標(biāo)利潤(rùn)空間的50%分位數(shù)自動(dòng)交易，至回測(cè)周期結(jié)束基礎(chǔ)幣種仍有余額，則按市場(chǎng)價(jià)清倉(cāng)
3. 交易手續(xù)費(fèi)統(tǒng)一按0.1%估算，忽略提幣費(fèi)用

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