發(fā)簡(jiǎn)信
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2018欲讀書目你必須知道重要學(xué)科的重要理論，并經(jīng)常使用它們——要全部都用上，而不是只用幾種。大多數(shù)人都只使用學(xué)過(guò)的一個(gè)學(xué)科的思維模型，比如說(shuō)經(jīng)濟(jì)學(xué)，試圖用一種...
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指數(shù)和量化產(chǎn)品基金
國(guó)內(nèi)基金產(chǎn)品概覽 一、 指數(shù)產(chǎn)品 普通指數(shù)基金 ETF 分級(jí)基金 LOF 二 、 量化產(chǎn)品 主動(dòng)量化 指數(shù)增強(qiáng) 多空對(duì)沖 相對(duì)價(jià)值
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因子模型
CAPM模型 -- 市場(chǎng)因子（共同風(fēng)險(xiǎn)因子） Fama-French 三因子模型 ---市場(chǎng)因子、規(guī)模因子和估值因子 Fama- French...
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python 計(jì)算收益回撤比
對(duì)一個(gè)基金A，有每日收益序列RET_A，用python計(jì)算其收益回撤比。 思考： 收益回撤比 = 年化收益率 / 最大回撤 計(jì)算年化收益率 計(jì)算...