你必須知道重要學(xué)科的重要理論,并經(jīng)常使用它們——要全部都用上,而不是只用幾種。大多數(shù)人都只使用學(xué)過(guò)的一個(gè)學(xué)科的思維模型,比如說(shuō)經(jīng)濟(jì)學(xué),試圖用一種方法來(lái)解決所有問(wèn)題。你知道諺語(yǔ)...
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國(guó)內(nèi)基金產(chǎn)品概覽 一、 指數(shù)產(chǎn)品 普通指數(shù)基金 ETF 分級(jí)基金 LOF 二 、 量化產(chǎn)品 主動(dòng)量化 指數(shù)增強(qiáng) 多空對(duì)沖 相對(duì)價(jià)值
pulp怎么處理那種約束條件是矩陣的呢,一行行寫(xiě)太多了啊,有類(lèi)似linprog那種直接用矩陣的嗎
用pulp做線性規(guī)劃(譯)--Python工具用Python和PuLP進(jìn)行線性規(guī)劃 url = http://benalexkeen.com/linear-programming-with-python-and-pulp...
謝謝你的分享,可以試試改成markdown之后用```代碼```,排版應(yīng)該好看點(diǎn)
用python的pulp庫(kù)解決線性規(guī)劃問(wèn)題本文會(huì)介紹怎么用python解決線性規(guī)劃問(wèn)題,為什么要用python而不是matlab和lingo呢?因?yàn)閙atlab的函數(shù)寫(xiě)法不太符合正常的思維方式,編起來(lái)很復(fù)雜。而lin...
CAPM模型 -- 市場(chǎng)因子(共同風(fēng)險(xiǎn)因子) Fama-French 三因子模型 ---市場(chǎng)因子、規(guī)模因子和估值因子 Fama- French 五因子模型 --- 三因子 ...
對(duì)一個(gè)基金A,有每日收益序列RET_A,用python計(jì)算其收益回撤比。 思考: 收益回撤比 = 年化收益率 / 最大回撤 計(jì)算年化收益率 計(jì)算最大回撤