一、概述 Fama-French三因子模型(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三因子模型”)是法瑪和法蘭奇在1990年代初提出來(lái)的,它認(rèn)為理想狀態(tài)下,資產(chǎn)的超額收益由市場(chǎng)收益、規(guī)模收益、價(jià)值收益三個(gè)...
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一、概述 Fama-French三因子模型(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三因子模型”)是法瑪和法蘭奇在1990年代初提出來(lái)的,它認(rèn)為理想狀態(tài)下,資產(chǎn)的超額收益由市場(chǎng)收益、規(guī)模收益、價(jià)值收益三個(gè)...
本篇文章我們復(fù)現(xiàn)Fama & French 1993年的經(jīng)典論文Common risk factors in the returns on stocks and bonds的...