發(fā)簡(jiǎn)信
IP屬地：北京
-
Fama French（1993） 三因子模型本篇文章我們復(fù)現(xiàn)Fama & French 1993年的經(jīng)典論文Common risk factors in the returns on st...
-
Python groupby() unstack()的用法
使用Python自帶的行星數(shù)據(jù)，給定計(jì)算每個(gè)年代，每個(gè)方法發(fā)現(xiàn)的行星數(shù)量 這里unstack：原始得到的是有兩個(gè)列索引，將其堆疊在一起的。uns...
-
最大回撤原理與計(jì)算-python實(shí)現(xiàn)最大回撤 最大回撤是指：在任一時(shí)間點(diǎn)向后推，產(chǎn)品凈值到達(dá)最低點(diǎn)時(shí)，收益率回撤幅度的最大值。這一指標(biāo)描述了投資者買入某資產(chǎn)可能出現(xiàn)的最為糟糕的情況...
-
單變量-條件異方差模型本篇文章重在闡述如何對(duì)單變量進(jìn)行波動(dòng)率進(jìn)行建模，并使用python進(jìn)行實(shí)現(xiàn)。后續(xù)文章將會(huì)繼續(xù)探討如何對(duì)多維資產(chǎn)組合的波動(dòng)率進(jìn)行建模。 一、 Ga...