為啥要研究異方差呢?古典線性回歸模型CLRM有多重假設(shè),其中一條就是擾動(dòng)項(xiàng)同方差。如果這個(gè)條件不成立,即擾動(dòng)項(xiàng)存在異方差,OLS就不那么好了。雖然OLS估計(jì)量仍然是無(wú)偏,一致...
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為啥要研究異方差呢?古典線性回歸模型CLRM有多重假設(shè),其中一條就是擾動(dòng)項(xiàng)同方差。如果這個(gè)條件不成立,即擾動(dòng)項(xiàng)存在異方差,OLS就不那么好了。雖然OLS估計(jì)量仍然是無(wú)偏,一致...