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風(fēng)險平價模型的乘法迭代求解：從原理到代碼
在資產(chǎn)配置領(lǐng)域，風(fēng)險平價（Risk Parity）是一種不依賴收益預(yù)測、僅通過平衡各資產(chǎn)的風(fēng)險貢獻來構(gòu)建組合的策略。它不像均值-方差那樣需要估計...
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均值方差優(yōu)化進階：用Python教你最大化夏普比率模型在投資組合管理中，均值?方差優(yōu)化是最經(jīng)典的工具之一。上一講講了「最小化波動率」，得到了一個相對保守的組合。今天這篇往前走一步：追求「風(fēng)險調(diào)整后收...
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均值方差模型代碼及實操在投資組合管理中，均值-方差優(yōu)化（Mean-Variance Optimization）是一個經(jīng)典且實用的工具。它幫助我們在給定的風(fēng)險偏好下，找...
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風(fēng)險定價模型
1. 來源 風(fēng)險平價模型的思想源于上世紀(jì)80年代末，但其理論體系的正式建立是在2005年。 它的理念雛形來自全球最大的對沖基金之一——橋水基金（...
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最大化夏普比模型
來源 夏普比率（Sharpe Ratio）最早由諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主威廉·F·夏普（William F. Sharpe）在其1966年的論文《共同...
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均值方差模型
1.來源 均值-方差模型（Mean-Variance Model）由美國經(jīng)濟學(xué)家 哈里·馬科維茨（Harry Markowitz） 于1952年...
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基礎(chǔ)知識
數(shù)學(xué)期望 定義：衡量隨機變量在大量重復(fù)試驗中的平均取值，即概率加權(quán)平均。 計算公式（只考慮離散型）： 離散型： 核心性質(zhì)： 方差 定義：衡量隨機...
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《低波動、高收益》讀后感
讀完《低波動、高收益》這本書，最直觀的感受是它打破了我長期以來對 “高風(fēng)險高收益” 的慣性認(rèn)知，而將書中的核心邏輯與 “紅利低波” 投資策略結(jié)合...
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第十九章 中國的“烏龜”跑贏了“兔子”這部分內(nèi)容是作者專為有耐心讀完本書的中國讀者準(zhǔn)備的“加餐”，旨在用堅實的數(shù)據(jù)證明，“低風(fēng)險高回報”的投資悖論在中國A股市場同樣存在且效力強大。 ...