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FRM2-流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)-63-流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
63.1 交易性流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) predatory trading 掠奪性交易 p= offer price - bid price
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2021-09-與不確定性共舞
清醒還是糊涂，這是個(gè)問題 是真的很恨，但又無力反抗。應(yīng)該沒有誰會(huì)喜歡人為刀俎我為魚肉的感覺。 最大的反抗大概也是殺敵100自損1000 所以要保...
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FRM2-信用風(fēng)險(xiǎn)-33-信用評分及零售信用風(fēng)險(xiǎn)管理
33.1 風(fēng)險(xiǎn)類別 操作風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)（戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)）、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)（市場風(fēng)險(xiǎn)的一種形式，與資產(chǎn)債務(wù)、抵質(zhì)押物的價(jià)值有關(guān)） 33...
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FRM2-信用風(fēng)險(xiǎn)-34&35&36-信用傳遞市場&證券化&次貸我覺得這章挺亂的，應(yīng)該主要想說的其實(shí)是零售端如何緩釋風(fēng)險(xiǎn) 34.1 證券化及信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋 次貸危機(jī) 07次貸危機(jī)證券化的缺點(diǎn) 1）金融機(jī)構(gòu)錯(cuò)誤判...
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FRM2-信用風(fēng)險(xiǎn)-32-交易對手風(fēng)險(xiǎn)敞口的壓力測試
CCR-counterparty credit risk 32.1 定義 current exposure peak exposure expe...
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FRM2-信用風(fēng)險(xiǎn)-31-錯(cuò)路風(fēng)險(xiǎn)
上述CVA的估計(jì)沒有考慮錯(cuò)路風(fēng)險(xiǎn)，即假設(shè)PD和EE之間不存在任何關(guān)系，但現(xiàn)實(shí)金融市場中是存在WWR和RWR的，所以對CVA的估計(jì)會(huì)存在偏差。 3...
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FRM2-信用風(fēng)險(xiǎn)-30-CVA
30.1 交易對手風(fēng)險(xiǎn)可以通過CVA進(jìn)行度量，對于產(chǎn)品的定價(jià)，通常是風(fēng)險(xiǎn)中性的定價(jià)，但如果在產(chǎn)品定價(jià)中考慮信用風(fēng)險(xiǎn)，那么可以通過信用價(jià)值調(diào)整對風(fēng)...
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2021-08-25
上來莫名發(fā)現(xiàn)這兩天新增的frm筆記總是被鎖定了，略郁悶。純原創(chuàng)+單純的筆記，不理解。 這兩天過的非常。。。疲憊 心力交瘁 本來攢了很多話想說，想...
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FRM2-Credit Risk-29-Counterparty Risk Intermediation
29.1 交易對手風(fēng)險(xiǎn)調(diào)停？這里怎么翻譯比較好。。。 SPV 破產(chǎn)隔離，確實(shí)是個(gè)常用的好辦法 DPCs 衍生品交易公司 Derivative p...