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FRM2-流動性風(fēng)險-63-流動性風(fēng)險
63.1 交易性流動性風(fēng)險 predatory trading 掠奪性交易 p= offer price - bid price
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2021-09-與不確定性共舞
清醒還是糊涂，這是個問題 是真的很恨，但又無力反抗。應(yīng)該沒有誰會喜歡人為刀俎我為魚肉的感覺。 最大的反抗大概也是殺敵100自損1000 所以要保...
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FRM2-信用風(fēng)險-33-信用評分及零售信用風(fēng)險管理
33.1 風(fēng)險類別 操作風(fēng)險、商業(yè)風(fēng)險（戰(zhàn)略風(fēng)險）、聲譽風(fēng)險、利率風(fēng)險、資產(chǎn)價值風(fēng)險（市場風(fēng)險的一種形式，與資產(chǎn)債務(wù)、抵質(zhì)押物的價值有關(guān)） 33...
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FRM2-信用風(fēng)險-34&35&36-信用傳遞市場&證券化&次貸我覺得這章挺亂的，應(yīng)該主要想說的其實是零售端如何緩釋風(fēng)險 34.1 證券化及信用風(fēng)險緩釋 次貸危機 07次貸危機證券化的缺點 1）金融機構(gòu)錯誤判...
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FRM2-信用風(fēng)險-32-交易對手風(fēng)險敞口的壓力測試
CCR-counterparty credit risk 32.1 定義 current exposure peak exposure expe...
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FRM2-信用風(fēng)險-31-錯路風(fēng)險
上述CVA的估計沒有考慮錯路風(fēng)險，即假設(shè)PD和EE之間不存在任何關(guān)系，但現(xiàn)實金融市場中是存在WWR和RWR的，所以對CVA的估計會存在偏差。 3...
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FRM2-信用風(fēng)險-30-CVA
30.1 交易對手風(fēng)險可以通過CVA進(jìn)行度量，對于產(chǎn)品的定價，通常是風(fēng)險中性的定價，但如果在產(chǎn)品定價中考慮信用風(fēng)險，那么可以通過信用價值調(diào)整對風(fēng)...
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2021-08-25
上來莫名發(fā)現(xiàn)這兩天新增的frm筆記總是被鎖定了，略郁悶。純原創(chuàng)+單純的筆記，不理解。 這兩天過的非常。。。疲憊 心力交瘁 本來攢了很多話想說，想...
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FRM2-Credit Risk-29-Counterparty Risk Intermediation
29.1 交易對手風(fēng)險調(diào)停？這里怎么翻譯比較好。。。 SPV 破產(chǎn)隔離，確實是個常用的好辦法 DPCs 衍生品交易公司 Derivative p...